Calculadora de opciones
Estimá la prima teórica de Calls y Puts, visualizá el resultado al vencimiento y entendé cómo cambia la posición con sus principales griegas.
AL VENCIMIENTO
Ganancia y pérdida de la posición
Incluye prima y cantidad; no incluye comisiones ni impuestos.
Modelo, unidades y límites
- Black‑Scholes supone una opción europea, volatilidad y tasas constantes, mercado líquido y ausencia de costos e impuestos.
- Delta estima sensibilidad al subyacente; Gamma, el cambio de Delta; Theta, el efecto de un día; Vega y Rho muestran el efecto de un punto porcentual de volatilidad o tasa.
- Las griegas incluyen el signo de la posición y la cantidad elegida. La prima Call/Put mostrada es por unidad.
- Para opciones americanas, activos con dividendos discretos o mercados poco líquidos, el precio real puede diferir de forma material.
La volatilidad implícita suele ser el dato más sensible. Compará distintos escenarios y verificá el multiplicador real del contrato antes de operar.